Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

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Publikationen

Lehre

Forschung, Entwicklung & Transfer

Forschungsschwerpunkte

1. Risikomanagement
  • Messung und Management von zyklischen konjunkturellen Risiken in Kreditportfolios
  • Visualisierung von finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen (Weiterentwicklung der "TriRiskWatch" zur Veranschaulichung des Value-at-Risk-Wertes eines Portfolios zur "TriRiskWorld", die Konvexitätsrisiken in Portfolios graphisch verdeutlicht
  • Economic Capital

2. Bankenaufsicht
  • Auswirkungen von Basel II / Solvabilitätsverordnung (SolvV) auf die Kreditkosten des Mittelstandes
  • Prozyklizität der Eigenkapitalanforderung nach Basel-II/SolvV
  • Risikominderungstechniken (Risk Mitigation) - Garantien und Kreditderivate
  • Markt- und Kreditrisiken - Incremental Default Risk

3. Finanzmanagement
  • Mezzanine Finanzierungsformen
  • Debt-Equity-Puzzle

4. Empirische Kapitalmarktforschung
  • Kapitalmarkteffizienz bei derivativen neuen Finanzprodukten (wie Credit Default Swaps)
  • Behavioral Finance
  • Risk-Premium-Puzzle

5. Personal Finance
  • Wealth Management
  • Retirement Financial Planing